银行贷款规模如何测算?
理论上来说,银行的信贷资产规模(贷款+投资)=总负债规模和流动性需求 其中:银行的总负债规模=资本充足率指标要求*风险加权总资产+监管约束的负债比例限制 比如,以资本充足率为10%计提,银行对单一客户的风险敞口不能超过资本充足率的千分之一,即单笔限额是1000万;又如,商业银行的存款存款准备金率目前是7%;再如,央行规定的同业资金余额上限为资本净额的35% 据此可计算出: 银行需要投入多少资本来满足信贷总额的需求,这个值就是所谓的“资本充足率”。 一般情况下,商业银行为防范信用风险,会保持一定的资本充足率,通常认为,保持充足的资本足以支付将来可能发生的损失就足够了(所谓覆盖原则)。所以,商业银行的信贷业务就自然被区分为两类:正常类、次级类。前者是指风险较小,发生损失的可能性较低的信贷项目,后者是指风险较大,发生损失可能性较高的信贷项目。按照国际银行业通行的监管标准,商业银行的不良贷款率应低于5%,而不良贷款拨备覆盖率则应高于150%。
当然,这里只是简单给出了一个公式,具体估算还要考虑更多的因素,比如宏观层面的宏观经济走势和利率变化趋势等。另外,对于不同规模的商业银行,由于成本收益的因素,其资本充足率的衡量尺度是不一样的。 还有信用风险加权的资产作为补充,因为信用风险加权资产更能准确反映商业银行面对客户和企业因违约带来的潜在损失。